TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING• ¿Qué es un sistema de trading?• Trading discrecional vs. Trading automático• Factor psicológico del trading• El trading automático en los mercados financieros• Tipos de Sistemas• Sacar partido del trading: Las ineficiencias del mercado• Esperanza matemática positiva• Tipos de mercados• Activos negociables
TEMA 2: DISEÑO DE SISTEMAS• Aprendiendo del trading discrecional• Elección de activo: liquidez, comisiones, slippage• Espacio temporal: Señal y ruido• Indicadores: Tipos, función y aplicación práctica• Reglas de entrada• Mejoras, filtros• Reglas de salida: Stop-loss, trailing stops y tomas de beneficios• Pseudocódigo• Automatización de la estrategia• Ejemplos de sistemas en función de su tipología (tendencia, antitendencia, etc). Casos prácticos
TEMA 3: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (I)• Prueba intuitiva• Grados de libertad y tamaño mínimo de las ventanas In Sample y Out Of Sample• Tendencia, volatilidad y outliers en las muestras• Fiabilidad y relevancia estadística• Criterios de optimización• Selección periodos IS y OOS• Proceso de optimización: Localización de zonas robustas• Validación de una estadística• Riesgos del sistema: Análisis de drawdowns• Valoración final de los resultados y curva de balance• Seguimiento en demo (confirmación de los resultados de los backtest)
TEMA 4: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (II)• Modelos de ventana fija en OOS• Modelos de ventana móvil en OOS: Rolling Window, Walk Forward Analisys• Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización• Modelo de Montecarlo• La sobreoptimización
TEMA 5: VIDA ÚTIL DE UN SISTEMA• Parar un sistema temporalmente o definitivamente• Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística
TEMA 6: CARTERAS DE SISTEMAS• Teoría de carteras• Diversificación• Correlación• Seguimiento y gestión del modelo completo
TEMA 7: MONEY MANAGEMENT• Introducción• Fixed Fractional• Fixed Ratio• Profit Risk Method• Diversificación
TEMA 8: INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS• Plataformas de trading• Características de las principales plataformas de trading
TEMA 9: NINJATRADER• Generalidades de la plataforma: Conexiones, proveedores de datos, brokers• Configuración• Construcción de series históricas• Manejo de la aplicación y utilidades
TEMA 10: STRATEGY ANALIZER• Conexión de sistemas• Backtest• Estadísticos• Opciones del simulador• Optimizador• Walk forward• Montecarlo
TEMA 11: STRATEGY WIZARD• Introducción y utilidades• Diseño de sistemas• Parámetros y variables internas• Tipos de órdenes• Condition Builder• Strategy Action• Reglas de entrada• Filtros• Reglas de salida
TEMA 12: INDICADORES• Creación y adaptación de indicadores sencillos
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOSANEXOS• Históricos, comisiones y slipagge• Equipo de Trabajo y Servidores Virtuales• Bibliografía específica y otros recursos