TEMA 1 - CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING• La necesidad explicar los cambios de los precios• Reglas de entradas• Reglas de salida• Filtros de un sistema• Creación de nuevas estrategias
TEMA 2 – DIFERENCIALES Y ARBITRAJE• Dinámica de los diferenciales de mercado de futuros• Comisiones• Diferenciales en acciones• Relación entre diferenciales y arbitraje• Reducción de riesgos en diferenciales• Arbitraje• El “carry trade”• Relaciones de cambio de diferenciales• Diferenciales entre mercados
TEMA 3 – ANÁLISIS DE REGRESIÓN• Componentes de una serie temporal • Características de los datos de precios • Regresión lineal • Correlación lineal• Aproximaciones no lineales para dos variables• Transformar de no lineal a lineal • Evaluación de las técnicas de dos variables • Aproximaciones multivariantes • Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA)• Señales de trading básicas utilizando un modelo de regresión lineal• Medidas de la fortaleza de mercado
TEMA 4 – TÉCNICAS CHARTISTAS• Dunnigan y el ‘método del impulso’• El sistema de fase de congestión de Nofri• Pivot points• Acción y reacción• Ruptura de canales• CCI (Commodity Channel Index)• Patrones complejos• Estudio de patrones chartistas• Otras técnicas (Wyckoff, Bulkowski)
TEMA 5 – TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS• Swing trading• Crear un gráfico de swing con filtros• Gráficos de punto y figura• La ruptura de N días
TEMA 6 – CÁLCULOS DE TENDENCIA BASADOS EN EL TIEMPO• Predicción y seguimiento • Las medias móviles • Media móvil geométrica • Suavizado exponencial • Relación entre medias
TEMA 7 – SISTEMAS TENDENCIALES• Por qué funcionan los sistemas tendenciales• Señales básicas de compra y venta• Canales y bandas• Aplicaciones de una sola tendencia • Comparativa de los principales sistemas de tendencia • Técnicas con dos líneas de tendencia• Técnicas con varias líneas de tendencia• Selección del tipo y velocidad de la media • Secuencias de medias móviles: progresión de señales • La filosofía del seguimiento de tendencia• Filtros de tendencia
TEMA 8 – MOMENTO Y OSCILADORES• Momento • Índice de divergencia• Osciladores • Momento de doble suavizado • Velocidad y aceleración • Técnicas híbridas de momento • Divergencias de momento • Otras variaciones sobre el momento
TEMA 9 – LA ESTACIONALIDAD Y LAS PATRONES PERIÓDICOS• Un factor consistente• Pautas estacionales • Métodos populares de estacionalidad • Filtros estacionales• La Estacionalidad y el mercado
TEMA 10 – ANÁLISIS DE CICLOS• Elementos básicos de los ciclos• Descubriendo el ciclo• Máxima entropía• Indicadores de ciclos
TEMA 11 – VOLUMEN, INTERÉS ABIERTO Y AMPLITUD• Variaciones sobre los patrones más comunes• Interpretaciones• Indicadores de volumen• Indicadores de amplitud• Interpretación del volumen y la amplitud• Modelo integrado de probabilidad• Patrones de volumen intradía• Filtros de volumen• Índice de facilitación de mercado
TEMA 12 – DIFERENCIALES Y ARBITRAJE• Dinámica de los diferenciales de mercado de futuros• Comisiones• Diferenciales en acciones• Relación entre diferenciales y arbitraje• Reducción de riesgos en diferenciales• Arbitraje• El “carry trade”• Relaciones de cambio de diferenciales• Diferenciales entre mercados
TEMA 13 – TÉCNICAS DE COMPORTAMIENTO• Efecto de las noticias• Trading de eventos• Fibonacci y el factor humano• Ondas de Elliot• Precio objetivo y ratio de Fibonacci
TEMA 14 – RECONOCIMIENTO DE PATRONES• Proyección de máximos y mínimos del día• Gaps de apertura• Horas, días de la semana, fines de semana patrones de retroceso• Reconocimientos computacional de patrones• Métodos de inteligencia artificial
TEMA 15 – TRADING INTRADIARIO• Impacto de las comisiones• Elementos clave del trading intradía• El uso de patrones de precio• Sistemas de ruptura• Patrones de volumen• Patrones de volatilidad
TEMA 16 – TÉCNICAS ADAPTATIVAS• Cálculo de tendencias adaptativas• Variantes adaptativas• Otros cálculos de momento adaptativo• Sistemas de ruptura adaptativos• Consideraciones de métodos adaptativos
TEMA 17 – SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS• Midiendo la distribución• Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos• Distribución de precios• Market Profile• Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
TEMA 18 – MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES• Ajustando dos espacios temporales simultáneos• Sistema de Elder de tres pantallas• Diversos modelos multi-temporales
TEMA 19 – OTRAS TÉCNICAS AVANZADAS• Lobos con piel de cordero• Similitud de los osciladores• Medidas de volatilidad• Uso de la volatilidad para el trading• Selección de operaciones usando la volatilidad• Liquidez• Tendencia y ruido en el precio• Tendencia y tipos de interés• Sistemas expertos• Lógica difusa• Fractales, caos y entropía• Redes neuronales• Algoritmos genéticos• Replicación de hedge funds• Otras técnicas de trading
TEMA 20 – IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS• El valor relativo del trading• Los mercados de valor relativo• Desarrollo de estrategias de valor relativo• Aplicación del trading automático a las estrategias de valor relativo• Nuevos mercados nuevas oportunidades